ศัพท์เทรดและตัวย่อการลงทุน: 119 คำที่คนถามบ่อย อธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจทันที
คืนที่ทองกับบิทคอยน์ร่วงพร้อมกัน คนในกลุ่มพูดถึง NFP, yield, DXY, FOMC ราวกับทุกคนรู้จักมาตั้งแต่เกิด หน้านี้รวมคำพวกนั้นไว้ที่เดียว ตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดเหวี่ยง คำบนหน้าจอ MT5 ศัพท์ที่คนขาย EA ใช้อวดตัวเลข ไปจนถึงกติกาสอบ prop firm
แต่ละคำอธิบายแค่พอให้เอาไปใช้ต่อได้ ไม่ใช่ตำรา — และ 66 คำในนี้เรามีบทที่เอาไปเทสด้วยข้อมูลจริงแล้ว กดลิงก์ท้ายนิยามได้เลยว่ามันทำเงินได้จริงหรือแค่ฟังดูดี
ไม่เจอคำนี้ — ลองพิมพ์ตัวย่อภาษาอังกฤษ หรือทักมาบอกเราให้เพิ่ม
ข่าวและตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขที่สหรัฐประกาศแล้วทองกับบิทคอยน์เหวี่ยงพร้อมกัน — รู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรก่อน ค่อยไปดูว่าคืนนั้นมันทำอะไรกับพอร์ต
- NFP (Nonfarm Payrolls) การจ้างงานนอกภาคเกษตร
- ตัวเลขจำนวนตำแหน่งงานที่สหรัฐเพิ่มหรือลดในเดือนก่อน ประกาศโดยสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ตลาดอ่านมันเป็นสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นหรือลดดอกเบี้ย จึงขยับทั้งทองและบิทคอยน์พร้อมกันได้ อ่านฉบับเทสจริง: NFP คืออะไร ทำไมบิทคอยน์กับทองร่วงคืน 4 ก.ย. →
- CPI (Consumer Price Index) ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคของสหรัฐ ประกาศรายเดือนโดย BLS เป็นตัวเลขที่เฟดใช้ประกอบการตัดสินใจดอกเบี้ย จึงเป็นคืนที่ทองและดอลลาร์เหวี่ยงแรงเป็นประจำ
- Core vs Headline
- headline คือตัวเลขเงินเฟ้อรวมทุกหมวด ส่วน core ตัดอาหารกับพลังงานออกเพราะเหวี่ยงตามฤดูกาลและราคาน้ำมัน เฟดให้น้ำหนัก core มากกว่า ตลาดจึงมักตอบสนองกับ core แรงกว่า
- PCE (Personal Consumption Expenditures)
- ดัชนีเงินเฟ้ออีกตัวที่วัดจากการใช้จ่ายจริงของครัวเรือน ประกาศโดย BEA และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงเป้าหมายอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ CPI อ่านฉบับเทสจริง: คืน Jackson Hole ที่ทองกับบิทคอยน์ร่วงพร้อมกัน →
- PPI (Producer Price Index) ดัชนีราคาผู้ผลิต
- เงินเฟ้อฝั่งต้นทางที่วัดจากราคาที่ผู้ผลิตขายออกมา ก่อนจะส่งต่อถึงผู้บริโภค จึงมักถูกอ่านเป็นตัวชี้นำของ CPI ในเดือนถัดไป
- FOMC (Federal Open Market Committee) คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด
- คณะกรรมการที่ลงมติเรื่องดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ ประชุมปีละ 8 ครั้ง แถลงผลตอนบ่ายเวลานิวยอร์กซึ่งตรงกับหลังเที่ยงคืนเวลาไทย เป็นเหตุการณ์ที่กำหนดทิศดอลลาร์ พันธบัตร และทองในระยะหลายสัปดาห์
- Fed Funds Rate ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ
- อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในสหรัฐกู้ยืมกันข้ามคืน เฟดกำหนดเป็นช่วง เช่น ช่วงกว้าง 0.25% ตัวเลขนี้คือต้นทางของดอกเบี้ยทั้งระบบ และเป็นสิ่งที่ตลาดพยายามเดาก่อนทุกการประชุม FOMC
- Dot Plot
- แผนภาพจุดที่กรรมการ FOMC แต่ละคนลงความเห็นว่าดอกเบี้ยควรอยู่ระดับไหนในแต่ละปีข้างหน้า ออกไตรมาสละครั้งพร้อมประมาณการเศรษฐกิจ เป็นความเห็นรายบุคคล ไม่ใช่คำสัญญาของเฟด
- Hawkish / Dovish สายเหยี่ยว / สายพิราบ
- ท่าทีของธนาคารกลาง สายเหยี่ยวเน้นสกัดเงินเฟ้อ ยอมให้ดอกเบี้ยสูงนาน สายพิราบเน้นประคองเศรษฐกิจ เอนไปทางลดดอกเบี้ย คำแถลงที่ "เหยี่ยวกว่าคาด" มักกดทองและดันดอลลาร์
- QE / QT
- QE (Quantitative Easing) คือธนาคารกลางซื้อพันธบัตรอัดเงินเข้าระบบ QT (Quantitative Tightening) คือทางกลับกัน ปล่อยให้พันธบัตรหมดอายุหรือขายออกเพื่อดูดเงินกลับ ทั้งสองมีผลต่อสภาพคล่องที่ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
- Real Yield ผลตอบแทนที่แท้จริง
- ผลตอบแทนพันธบัตรหักเงินเฟ้อคาดการณ์ ตัวเลขนี้ขึ้นแรงมักกดทอง เพราะทองไม่จ่ายดอกผล ยิ่งพันธบัตรให้ผลตอบแทนจริงสูง ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือทองยิ่งแพง
- US10Y / Bond Yield ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของโลก yield ขึ้นแปลว่าราคาพันธบัตรลง และมักหมายถึงตลาดคาดดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ส่วนตัวที่ไวต่อเฟดที่สุดคือรุ่น 2 ปี
- DXY (US Dollar Index) ดัชนีดอลลาร์
- ดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล โดยยูโรมีน้ำหนักมากที่สุด ทองซื้อขายเป็นดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งจึงมักกดราคาทอง แต่ไม่ใช่กฎที่เป็นจริงทุกช่วง
- Jobless Claims ยอดขอสวัสดิการว่างงาน
- จำนวนคนยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อน ประกาศทุกวันพฤหัส เป็นสัญญาณตลาดแรงงานที่มาถี่กว่า NFP จึงถูกใช้เดาทิศของ NFP ล่วงหน้า
- GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- มูลค่าผลผลิตรวมของประเทศ สหรัฐประกาศไตรมาสละครั้งและทบทวนตัวเลขย้อนหลังอีกสองรอบ (advance, second, third) ตัวเลขรอบแรกจึงเปลี่ยนได้
- ISM PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐ ตัวเลขเหนือ 50 แปลว่ากิจกรรมขยายตัว ต่ำกว่า 50 หดตัว ประกาศต้นเดือนก่อน NFP
- Retail Sales ยอดค้าปลีก
- ยอดขายของร้านค้าปลีกสหรัฐรายเดือน ใช้ดูว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจสหรัฐยังใช้จ่ายไหวหรือไม่
- Consensus / Forecast ค่าคาดการณ์
- ค่ากลางที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก่อนประกาศตัวเลขจริง ตลาดไม่ได้ตอบสนองกับตัวเลขดิบ แต่ตอบสนองกับส่วนต่างระหว่างของจริงกับค่านี้ ตัวเลขดีแต่ต่ำกว่าคาดจึงทำให้ราคาลงได้
- Basis Point (bp)
- หนึ่งในร้อยของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น 25 bp = 0.25% ใช้พูดเรื่องดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรเพื่อไม่ให้สับสนระหว่าง "ขึ้น 1%" กับ "ขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์"
- CME FedWatch
- เครื่องมือของตลาด CME ที่แปลงราคาฟิวเจอร์สดอกเบี้ยเป็นความน่าจะเป็นว่าเฟดจะขึ้น คง หรือลดดอกเบี้ยในแต่ละนัด ใช้ดูว่าตลาด "เชื่อ" อะไรอยู่ก่อนวันประชุม อ่านฉบับเทสจริง: ไทม์ไลน์ FedWatch ที่ขยับทั้งสัปดาห์หลัง NFP →
- DST (Daylight Saving Time) เวลาออมแสง
- ช่วงที่สหรัฐเลื่อนนาฬิกาเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง (ราวกลางมีนาคมถึงต้นพฤศจิกายน) ทำให้เวลาประกาศข่าวเมื่อแปลงเป็นเวลาไทยขยับปีละสองครั้ง เช่น 08:30 น. นิวยอร์ก = 19:30 น. ไทยช่วง DST แต่เป็น 20:30 น. นอกช่วงนั้น
บัญชีเทรดและออเดอร์
คำที่โผล่บนหน้าจอ MT5 ทุกวัน แต่คนส่วนใหญ่รู้ความหมายจริงตอนโดนบังคับปิดไม้แล้ว
- Lot ขนาดสัญญา
- หน่วยนับขนาดออเดอร์ 1 lot มาตรฐานของทอง (XAUUSD) ในโบรกส่วนใหญ่คือทอง 100 ออนซ์ ส่วน 0.01 lot คือ 1 ออนซ์ ต้องเช็ค contract size ของสัญลักษณ์ที่ใช้เสมอเพราะแต่ละเจ้าตั้งไม่เท่ากัน อ่านฉบับเทสจริง: 0.01 lot ทองคือกี่ดอลลาร์ ตารางล็อต ทุน จุดล้างพอร์ต →
- Pip / Point
- หน่วยวัดการขยับของราคา point คือทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายที่โบรกแสดง ส่วน pip คือหน่วยที่ใหญ่กว่า สำหรับทองไม่มีมาตรฐานเดียว โบรกแต่ละเจ้าเรียกการขยับ $1 เป็น pip ไม่เท่ากัน จึงต้องถามให้ชัดก่อนคำนวณ อ่านฉบับเทสจริง: 1 pip ทองเท่ากับกี่ดอลลาร์ ทำไมนับไม่เท่ากัน →
- Spread ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
- ส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณซื้อได้ (ask) กับขายได้ (bid) เป็นต้นทุนที่จ่ายทันทีที่เปิดไม้ ทองมี spread ถ่างขึ้นหลายเท่าช่วงข่าวและช่วงตลาดบาง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ระบบเทรดถี่ตายในสนามจริง อ่านฉบับเทสจริง: ทำไมกลยุทธ์ต่ำกว่า Daily ตายเกือบหมด →
- Swap ค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน
- ดอกเบี้ยที่ถูกหักหรือได้รับเมื่อถือสถานะข้ามคืน คิดจากส่วนต่างดอกเบี้ยของสองสกุลบวกค่าธรรมเนียมโบรก สำหรับทองมักเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสองฝั่ง และวันพุธหรือศุกร์มักคิดสามเท่าชดเชยวันหยุด
- Leverage เลเวอเรจ / อัตราทด
- อัตราที่ให้คุณถือสัญญาใหญ่กว่าเงินในบัญชี เช่น 1:100 คือทุน 1 ส่วนคุมของมูลค่า 100 ส่วน มันไม่ได้เพิ่มโอกาสชนะ แต่เพิ่มขนาดของทั้งกำไรและความเร็วในการล้างพอร์ต อ่านฉบับเทสจริง: เลเวอเรจกับเวลารอดของพอร์ต จากข้อมูลจริง →
- Margin หลักประกัน
- เงินที่ระบบกันไว้เป็นหลักประกันของออเดอร์ที่เปิดอยู่ ยังเป็นเงินของคุณ แต่ถอนหรือใช้เปิดไม้ใหม่ไม่ได้จนกว่าจะปิดไม้นั้น ยิ่งเลเวอเรจสูง margin ต่อไม้ยิ่งน้อย อ่านฉบับเทสจริง: เครื่องคำนวณ margin และระยะถึง stop out →
- Free Margin
- เงินที่เหลือให้ใช้เปิดออเดอร์เพิ่มหรือรองรับการขาดทุนลอยตัว เท่ากับ equity ลบ margin ที่ถูกกันไว้ ตัวเลขนี้ติดลบเมื่อไหร่ ระบบจะเริ่มบังคับปิดไม้ อ่านฉบับเทสจริง: อ่านแถบ Balance/Equity/Free Margin ให้เป็น →
- Margin Level
- equity หารด้วย margin ที่ใช้อยู่ คูณ 100 เป็นเปอร์เซ็นต์ โบรกใช้ตัวเลขนี้ตัดสินใจเตือน (margin call) และบังคับปิด (stop out) ระดับที่ใช้ต่างกันตามโบรก ต้องอ่านเงื่อนไขบัญชีของตัวเอง อ่านฉบับเทสจริง: คำนวณ margin level ของไม้ตัวเอง →
- Margin Call
- คำเตือนจากระบบว่าหลักประกันเหลือต่ำกว่าระดับที่โบรกกำหนด ถ้าไม่เติมเงินหรือปิดไม้ และราคายังเดินสวน ขั้นถัดไปคือ stop out อ่านฉบับเทสจริง: จำลอง margin call บนทองด้วยข้อมูลจริง →
- Stop Out บังคับปิดไม้ / ล้างพอร์ต
- ระดับ margin level ที่โบรกเริ่มบังคับปิดไม้ให้อัตโนมัติ เริ่มจากไม้ที่ขาดทุนมากที่สุด นี่คือกลไกจริงของคำว่า "ล้างพอร์ต" ไม่ใช่การขาดทุนจนเป็นศูนย์ในไม้เดียว อ่านฉบับเทสจริง: stop out เกิดตอนไหน เมื่อทองวิ่งกี่ดอลลาร์ →
- Equity vs Balance
- balance คือเงินในบัญชีที่นับเฉพาะไม้ที่ปิดแล้ว equity คือ balance บวกลบกำไรขาดทุนของไม้ที่ยังเปิดอยู่ กติกา prop firm และการบังคับปิดไม้วัดจาก equity ไม่ใช่ balance อ่านฉบับเทสจริง: Equity กับ Balance ต่างกันยังไง ทำไมคนตกสอบ prop firm →
- Slippage ราคาไถล
- ส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณกดกับราคาที่ได้จริง เกิดเพราะราคาขยับระหว่างที่คำสั่งเดินทาง หรือไม่มีคู่ค้าที่ราคานั้น ทองช่วงข่าว slippage หลายดอลลาร์เป็นเรื่องปกติ และ backtest ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดต้นทุนนี้ อ่านฉบับเทสจริง: backtest กำไรทั้งก้อนมาจากฟีดราคาที่ผิด →
- Requote
- โบรกปฏิเสธราคาที่คุณกดแล้วเสนอราคาใหม่ เพราะราคาเดิมไม่มีอยู่แล้วตอนคำสั่งไปถึง เกิดบ่อยตอนข่าวและตลาดบาง EA ที่ไม่ได้เขียนรับมือกรณีนี้จะพลาดไม้หรือเข้าผิดราคา
- Contract Size ขนาดสัญญาต่อ 1 lot
- ปริมาณสินทรัพย์จริงต่อ 1 lot เช่น ทอง 100 ออนซ์ ตัวเลขนี้อยู่ในหน้า specification ของสัญลักษณ์ใน MT5 และเป็นตัวตั้งต้นของทุกการคำนวณ margin กำไรต่อ point และจุดล้างพอร์ต อ่านฉบับเทสจริง: วิธีเช็ค contract size และคำนวณ margin →
- Pending Order คำสั่งตั้งรอ
- คำสั่งที่รอให้ราคามาถึงระดับที่กำหนดแล้วค่อยเข้า แบ่งเป็น limit (รอราคาย้อนกลับมาหา) กับ stop (รอราคาทะลุไป) ระบบ breakout ส่วนใหญ่ใช้ stop order ซึ่งโดน slippage หนักกว่า
- Gap ช่องว่างราคา
- ราคาเปิดที่กระโดดห่างจากราคาปิดครั้งก่อนโดยไม่มีการซื้อขายระหว่างนั้น ทองมี gap บ่อยเช้าวันจันทร์และหลังข่าวใหญ่ stop loss ที่ตั้งไว้จะถูกปิดที่ราคาแรกที่มี ไม่ใช่ราคาที่ตั้ง
- Hedging เปิดไม้สวนทาง
- การถือทั้งฝั่งซื้อและขายของสินค้าเดียวกันพร้อมกัน เพื่อล็อกขาดทุนชั่วคราวแทนการปิดไม้ ไม่ได้ลดความเสี่ยงจริง เพราะยังจ่าย spread และ swap ทั้งสองฝั่ง และวันหนึ่งต้องเลือกปิดฝั่งใดอยู่ดี
- ECN / STP / Market Maker
- รูปแบบการจัดการคำสั่งของโบรก ต่างกันที่ว่าคำสั่งถูกส่งไปจับคู่กับผู้ให้สภาพคล่องภายนอก (ECN/STP) หรือโบรกเป็นคู่สัญญาเอง (Market Maker) ซึ่งหมายถึงโบรกได้ประโยชน์เมื่อลูกค้าขาดทุน
EA และ backtest
ศัพท์ที่คนขาย EA ใช้อวดตัวเลข — รู้ความหมายแล้วจะอ่านออกว่าตัวไหนอวดของจริง ตัวไหนอวดของหลอก
- EA (Expert Advisor) บอทเทรดบน MetaTrader
- โปรแกรมที่ติดตั้งบน MT4/MT5 เพื่อเปิด-ปิดออเดอร์ตามกฎที่เขียนไว้แทนคนกดเอง คำว่า EA กับบอทเทรดคือสิ่งเดียวกัน ต่างแค่ EA เป็นชื่อเรียกเฉพาะบนแพลตฟอร์ม MetaTrader อ่านฉบับเทสจริง: วิธี backtest EA ใน MT5 ฉบับเต็ม →
- MT4 / MT5 (MetaTrader)
- โปรแกรมเทรดของบริษัท MetaQuotes ที่โบรก forex ส่วนใหญ่ใช้ MT5 ใหม่กว่า เทสได้หลายสินทรัพย์พร้อมกัน และใช้ภาษา MQL5 ซึ่งเป็นคนละภาษากับ MQL4 ของ MT4 EA จึงใช้ข้ามกันไม่ได้
- .ex5 / .mq5
- .mq5 คือไฟล์ซอร์สโค้ดที่เปิดอ่านและแก้ได้ .ex5 คือไฟล์ที่คอมไพล์แล้ว รันได้แต่เปิดดูตรรกะข้างในไม่ได้ ผู้ขาย EA ส่วนใหญ่ส่งเฉพาะ .ex5 เพื่อกันคนแกะโค้ด
- .set file
- ไฟล์เก็บชุดค่าพารามิเตอร์ของ EA ใช้โหลดค่าชุดเดิมซ้ำใน Strategy Tester หรือส่งให้คนอื่นตั้งค่าเหมือนกัน ผลเทสที่อวดกันมักผูกกับ .set ชุดเดียวที่จูนมาเป๊ะกับอดีต
- Magic Number
- เลขประจำตัวที่ EA ใส่กำกับทุกออเดอร์ของตัวเอง เพื่อจัดการเฉพาะไม้ของตัวเองโดยไม่ไปยุ่งกับไม้ที่เปิดมือหรือไม้ของ EA ตัวอื่นในบัญชีเดียวกัน
- Backtest ทดสอบย้อนหลัง
- การรันกฎเทรดบนข้อมูลราคาในอดีตเพื่อดูว่าถ้าใช้กฎนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ผลลัพธ์เชื่อได้แค่ไหนขึ้นกับคุณภาพข้อมูล ต้นทุนที่ใส่ และจำนวนไม้ที่เป็นอิสระต่อกันจริง อ่านฉบับเทสจริง: คู่มือ backtest EA ใน MT5 →
- Forward Test
- การทดสอบต่อจากช่วงที่ใช้จูนพารามิเตอร์ ด้วยข้อมูลที่ระบบไม่เคยเห็น ทั้งแบบรันบนบัญชีเดโม่แบบเรียลไทม์ และแบบกันข้อมูลช่วงท้ายไว้ไม่ให้แตะตอนจูน
- Walk-Forward
- วิธีเทสที่แบ่งข้อมูลเป็นหลายช่วง จูนพารามิเตอร์บนช่วงหนึ่ง (in-sample) แล้ววัดผลบนช่วงถัดไปที่ไม่เคยเห็น (out-of-sample) เลื่อนไปเรื่อย ๆ ใช้จับระบบที่กำไรเพราะฟิตอดีต
- Overfitting ฟิตอดีตเกินจริง
- การจูนค่าจนระบบพอดีเป๊ะกับข้อมูลในอดีต รวมถึงความบังเอิญที่จะไม่เกิดซ้ำ ผลคือ backtest สวยมาก แต่พอเจอตลาดจริงที่ไม่เหมือนเดิมก็พังทันที ยิ่งพารามิเตอร์เยอะยิ่งเสี่ยง อ่านฉบับเทสจริง: period ของ EMA คือสวรรค์ของ overfit →
- Optimization การจูนค่า
- การให้ Strategy Tester ไล่ค่าพารามิเตอร์หลายชุดแล้วเลือกชุดที่ผลดีที่สุด เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ถ้าใช้คู่กับ walk-forward แต่เป็นเครื่องผลิต overfitting ถ้าใช้เดี่ยว ๆ
- Profit Factor (PF)
- กำไรรวมของไม้ที่ชนะ หารด้วยขาดทุนรวมของไม้ที่แพ้ ค่า 1 คือเสมอตัว ค่าสูงมากผิดปกติในการเทสยาวมักเป็นสัญญาณของ overfitting หรือข้อมูลราคาที่ผิด ไม่ใช่ระบบเทพ
- Expectancy กำไรคาดหวังต่อไม้
- ค่าเฉลี่ยที่ระบบทำได้ต่อหนึ่งไม้ในระยะยาว คำนวณจากอัตราชนะคูณกำไรเฉลี่ย ลบอัตราแพ้คูณขาดทุนเฉลี่ย ตัวเลขนี้บอกว่าระบบทำเงินหรือไม่ได้ดีกว่า win rate เดี่ยว ๆ
- Win Rate อัตราชนะ
- สัดส่วนไม้ที่กำไรต่อไม้ทั้งหมด ตัวเลขนี้ตัวเดียวบอกไม่ได้ว่าระบบทำเงิน ระบบชนะ 80% ที่แพ้ทีเดียวหนักกว่ากำไรรวมมีอยู่จริง ต้องดูคู่กับขนาดกำไรและขาดทุนเฉลี่ยเสมอ อ่านฉบับเทสจริง: RSI 30/70 ชนะ 71% ของไม้ แต่ยังแพ้นอนถือ →
- Max Drawdown (MDD) จุดขาดทุนสะสมลึกสุด
- ระยะที่ equity ตกจากจุดสูงสุดก่อนหน้าลงมาลึกที่สุดในช่วงทดสอบ วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขที่บอกว่าคุณต้องทนเจ็บแค่ไหนระหว่างทาง และมักถูกโชว์ต่ำกว่าจริงเมื่อเทสสั้น อ่านฉบับเทสจริง: อย่าตัดสินกลยุทธ์ด้วยเหตุการณ์ 2% ของเวลา →
- Recovery Factor
- กำไรสุทธิหารด้วย max drawdown ใช้ดูว่าระบบทำกำไรได้กี่เท่าของหลุมที่ลึกที่สุดที่เคยตก ยิ่งสูงยิ่งฟื้นจากช่วงแย่ได้เร็วเทียบกับความเจ็บ
- Effective Sample Size (n_eff) จำนวนตัวอย่างที่เป็นอิสระจริง
- จำนวนไม้ที่ให้หลักฐานอิสระต่อกันจริง ระบบที่เปิดหลายไม้พร้อมกันบนสัญญาณเดียวกันอาจมีหมื่นไม้บนกระดาษ แต่หลักฐานจริงเหลือไม่กี่ร้อย เป็นเหตุผลว่าทำไม "เทรดเยอะ" ไม่ได้แปลว่า "พิสูจน์แล้ว" อ่านฉบับเทสจริง: เทรด 9,000 ไม้ แต่หลักฐานจริงเท่ากับ 400 →
- Random Baseline ด่านการเข้าแบบสุ่ม
- การเทียบระบบกับการเข้าไม้แบบสุ่มที่ใช้กฎออกและขนาดไม้เดียวกัน ถ้าระบบชนะการสุ่มไม่ได้ แปลว่าสัญญาณเข้าไม่มีค่า กำไรที่เห็นมาจากทิศทางตลาดหรือกฎออก อ่านฉบับเทสจริง: บอทของเราแพ้การโยนเหรียญ →
- Modeling Quality / Tick Data
- ตัวเลขที่ Strategy Tester รายงานว่าข้อมูลที่ใช้เทสละเอียดแค่ไหน ค่าสูงบอกว่าข้อมูล "หนาแน่น" ไม่ได้บอกว่าข้อมูล "ถูก" ผลเทส 99% บนฟีดราคาที่ผิดยังคงผิด อ่านฉบับเทสจริง: คดี breakout ทองที่กำไรเพราะฟีดผิด →
- Grid ระบบตั้งไม้เป็นตาราง
- ระบบที่วางออเดอร์เป็นชั้น ๆ ห่างกันเท่า ๆ กัน โดยไม่สนทิศทาง ทำกำไรตอนราคาแกว่งในกรอบ และเสียทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อราคาวิ่งทางเดียวไกลเกินทุน อ่านฉบับเทสจริง: Grid/Martingale ทองคำ: เครื่องจักรผลิตกำไรปลอม →
- Martingale ทบไม้
- การเพิ่มขนาดไม้ทุกครั้งที่แพ้ เพื่อให้ไม้ที่ชนะครั้งเดียวกลบขาดทุนก่อนหน้าทั้งหมด กราฟกำไรจะเรียบสวยจนถึงวันที่แพ้ติดกันเกินที่ทุนรับได้ แล้วจบทั้งพอร์ตในครั้งเดียว อ่านฉบับเทสจริง: ทำไม martingale ทองตายทุกตัว →
- Scalping เทรดสั้นเก็บทีละนิด
- สไตล์ที่เข้าออกถี่มาก ถือไม้เป็นนาที เก็บกำไรครั้งละไม่กี่ point ต้นทุน spread และ slippage ต่อไม้จึงกินสัดส่วนกำไรมหาศาล เป็นสไตล์ที่ backtest หลอกได้ง่ายที่สุด อ่านฉบับเทสจริง: บัญชี friction ที่ฆ่ากลยุทธ์ต่ำกว่า Daily →
- News Filter
- ฟังก์ชันใน EA ที่หยุดเปิดไม้ใหม่หรือปิดไม้ก่อนถึงเวลาข่าวสำคัญ เช่น NFP หรือ FOMC เพื่อเลี่ยง spread ถ่างและ slippage ต้องอาศัยปฏิทินข่าวที่อัปเดต อ่านฉบับเทสจริง: คืน NFP ที่ทองเหวี่ยงในไม่กี่นาที →
- VPS (Virtual Private Server)
- เครื่องเซิร์ฟเวอร์เช่าที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับรัน MT5 กับ EA โดยไม่ต้องเปิดคอมที่บ้าน จำเป็นกับระบบที่ต้องออนไลน์ตลอด ส่วนเรื่อง latency มีผลกับระบบเข้าออกถี่มากกว่าระบบถือยาว
- Latency ความหน่วง
- เวลาจากตอนส่งคำสั่งถึงตอนโบรกยืนยัน วัดเป็นมิลลิวินาที ตัวเลขนี้สำคัญกับ scalping และระบบเทรดข่าว แต่แทบไม่มีผลกับระบบที่ถือไม้เป็นวัน
อินดิเคเตอร์และเทคนิค
เครื่องมือที่ทุกคอร์สสอน — เราเอาหลายตัวไปเทสด้วยข้อมูลจริงแล้ว กดอ่านผลได้จากลิงก์ท้ายนิยาม
- RSI (Relative Strength Index)
- อินดิเคเตอร์วัดแรงซื้อขายในช่วงที่กำหนด ค่าอยู่ระหว่าง 0-100 กฎยอดนิยมคือต่ำกว่า 30 ซื้อ สูงกว่า 70 ขาย ซึ่งเป็นกฎที่เราเทสบนหุ้นสหรัฐ 31 ปีแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: RSI 30/70 เทส 31 ปี ผลเป็นยังไง →
- MACD
- อินดิเคเตอร์ที่วัดส่วนต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น สัญญาณยอดนิยมคือเส้น MACD ตัดเส้นศูนย์หรือตัดเส้น signal เราเทสกฎตัดศูนย์บนทองแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: MACD ตัดเส้นศูนย์บนทอง เทสแล้ว →
- Bollinger Bands
- กรอบราคาที่สร้างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถูกสอนสองแบบตรงข้ามกัน คือเด้งกลับจากกรอบ กับทะลุกรอบไปต่อ เราเทสทั้งสองสำนักบนทองด้วยกติกาเดียวกัน อ่านฉบับเทสจริง: Bollinger เด้งกรอบ vs ทะลุกรอบ ใครถูก →
- Stochastic
- อินดิเคเตอร์ที่บอกว่าราคาปิดอยู่ตรงไหนของช่วงสูง-ต่ำล่าสุด ค่า 0-100 กฎยอดนิยมคือต่ำกว่า 20 ซื้อ สูงกว่า 80 ขาย เราเทสบนทองแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: Stochastic 20/80 บนทอง เทสแล้ว →
- EMA / Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- เส้นค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังตามจำนวนแท่งที่กำหนด EMA ให้น้ำหนักแท่งล่าสุดมากกว่า SMA กฎเส้นสั้นตัดเส้นยาวเป็นกฎที่ถูกสอนมากที่สุดและเราเทสแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: ใช้ EMA เทรดแล้วเจ๊ง เพราะอะไรกันแน่ →
- EMA 200
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 แท่ง ที่คนใช้แบ่งว่าราคาอยู่เหนือหรือใต้เทรนด์ใหญ่ เรามี indicator แจกฟรีที่โชว์สถานะเทียบ EMA 200 ของทุก timeframe ในจอเดียว อ่านฉบับเทสจริง: แจกฟรี EMA 200 MultiTF indicator →
- Breakout ทะลุกรอบ
- การเข้าไม้เมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ เช่น จุดสูงสุดก่อนหน้า ด้วยความเชื่อว่าราคาจะไปต่อ เป็นระบบที่ผลเทสถูกฟีดราคาผิดและ slippage บิดเบือนได้ง่ายที่สุด อ่านฉบับเทสจริง: คดี breakout ทองที่กำไรเพราะฟีดผิด →
- VCP (Volatility Contraction Pattern)
- รูปแบบราคาที่ความผันผวนบีบแคบลงเป็นชั้น ๆ ก่อนทะลุขึ้น เป็นแนวทางของ Mark Minervini เราเทสกฎที่นิยามได้ของสำนักนี้แล้ว อ่านฉบับเทสจริง: กลยุทธ์ Minervini เทสแล้วมี edge ไหม →
- PEAD (Post-Earnings Announcement Drift)
- ปรากฏการณ์ที่ราคาหุ้นยังเดินต่อในทิศทางเดียวกับผลประกอบการที่เซอร์ไพรส์อีกหลายสัปดาห์หลังประกาศ เป็นกลยุทธ์ระดับตำราที่เราเทสแล้วพบว่าหายไปแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: PEAD: กลยุทธ์ระดับตำราที่ตายไปแล้ว →
คริปโต
ศัพท์ที่ดูยากเพราะเป็นอังกฤษ แต่กลไกข้างในคือเรื่องเดียวกับตลาดอนุพันธ์ทั่วไป
- Funding Rate
- ค่าธรรมเนียมที่ฝั่ง long กับ short จ่ายให้กันเป็นรอบ เพื่อดึงราคา perpetual ให้เกาะราคา spot funding บวกสูงแปลว่าฝั่ง long หนาแน่นและกำลังจ่ายเงินให้ฝั่ง short อ่านฉบับเทสจริง: บิทคอยน์พุ่งเพราะอะไร: อ่านจาก funding และ OI →
- Open Interest (OI)
- จำนวนสัญญาอนุพันธ์ที่ยังเปิดค้างอยู่ทั้งหมด OI เพิ่มพร้อมราคาแปลว่ามีเงินใหม่เข้า OI ลดขณะราคาวิ่งแรงมักเป็นการบังคับปิดสถานะ ไม่ใช่การซื้อจริง อ่านฉบับเทสจริง: กำแพง OI กับ max pain ใช้ได้จริงไหม →
- Liquidation ล้างพอร์ตฟิวเจอร์ส
- การที่ exchange บังคับปิดสถานะเมื่อหลักประกันไม่พอรองรับขาดทุน เป็นกลไกเดียวกับ stop out ในตลาด forex ราคาวิ่งแรงมักถูกซ้ำเติมด้วย liquidation ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ อ่านฉบับเทสจริง: คำนวณราคา liquidation เอง + เครื่องคำนวณ →
- Long/Short Ratio
- สัดส่วนสถานะซื้อต่อสถานะขายที่เปิดค้างอยู่ มากกว่า 1 คือฝั่งซื้อหนากว่า ตัวเลขสุดขั้วมักถูกตีความกลับทาง เพราะฝั่งที่หนาแน่นคือฝั่งที่ถูกบีบได้ง่าย
- Basis / Cash and Carry
- ส่วนต่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคา spot การถือ spot พร้อม short ฟิวเจอร์สเพื่อเก็บส่วนต่างนี้จนวันหมดอายุเรียกว่า cash and carry เราแกะผลตอบแทนจริงและความเสี่ยงไว้แล้ว อ่านฉบับเทสจริง: Cash and Carry BTC ทำกำไรจากส่วนต่าง spot-futures →
- Perpetual (Perp)
- สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตที่ไม่มีวันหมดอายุ ใช้ funding rate แทนวันชำระราคาเพื่อดึงราคาให้เกาะ spot เป็นตลาดที่ปริมาณซื้อขายและ liquidation ส่วนใหญ่ของคริปโตเกิดขึ้น
- MVRV
- อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดกับต้นทุนรวมของผู้ถือทั้งหมดที่คำนวณจากข้อมูล on-chain ใช้ดูว่าราคาแพงหรือถูกเทียบต้นทุนคนถือ เราเทส DCA ตามค่านี้แบบ pre-registered แล้ว อ่านฉบับเทสจริง: MVRV smart DCA เทสแล้วดีกว่า DCA ธรรมดาไหม →
- Bitcoin Dominance
- สัดส่วนมูลค่าตลาดของบิทคอยน์ต่อตลาดคริปโตทั้งหมด dominance ลดขณะตลาดขึ้นแปลว่าเงินไหลไปเหรียญอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเรียกว่า altcoin season อ่านฉบับเทสจริง: Bitcoin ขาขึ้น เหรียญไหนพุ่ง: เลข 3 รอบ →
- ETF Flow
- เงินไหลเข้าออกสุทธิรายวันของกองทุน Bitcoin ETF ถูกขายเป็น "เงินสถาบันนำราคา" แต่ข้อมูลจริงหลายสิบเดือนบอกว่า flow ไล่ตามราคามากกว่านำราคา อ่านฉบับเทสจริง: กับดักเงินสถาบัน Bitcoin ETF →
- Halving
- เหตุการณ์ที่รางวัลการขุดบิทคอยน์ต่อบล็อกลดลงครึ่งหนึ่ง เกิดทุกราว 4 ปีตามจำนวนบล็อกที่กำหนดในโค้ด ถูกใช้เป็นเรื่องเล่าขาขึ้น แต่ผลต่อราคาต้องนับจากข้อมูลจริงรายรอบ อ่านฉบับเทสจริง: เลข 3 รอบขาขึ้นบอกอะไร →
- Stablecoin Supply
- ปริมาณเหรียญที่ตรึงค่ากับดอลลาร์ที่หมุนอยู่ในระบบ ใช้ประเมินคร่าว ๆ ว่าเงินสดพร้อมซื้อในตลาดคริปโตเพิ่มหรือลด ดูได้ฟรีจากเว็บรวมข้อมูล on-chain
- On-chain
- ข้อมูลที่บันทึกบนบล็อกเชนโดยตรง เช่น การโอน จำนวนกระเป๋า ต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือ ต่างจากข้อมูลราคาและปริมาณที่มาจาก exchange ซึ่งเป็นบัญชีภายในของแต่ละเจ้า อ่านฉบับเทสจริง: ตัวอย่างการใช้ข้อมูล on-chain เทสจริง →
- Whale วาฬ
- ผู้ถือรายใหญ่ที่ออเดอร์เดียวขยับราคาได้ ดูได้จากข้อมูล on-chain แต่การเห็นวาฬโอนเหรียญไม่ได้บอกว่าจะซื้อหรือขาย และการตามซื้อไม่ได้แปลว่ากำไร
ออปชัน อนุพันธ์ และ TFEX
สัญญาที่มีวันหมดอายุและมีเลเวอเรจในตัว — คำพวกนี้ตัดสินว่าคุณเสียได้มากกว่าเงินที่ลงไหม
- Futures vs Spot
- spot คือซื้อขายของจริงส่งมอบทันที futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันหมดอายุและวางหลักประกันแทนเงินเต็มจำนวน ทองที่คนไทยเทรดบน MT5 ส่วนใหญ่คือ CFD ที่อ้างอิงราคา spot อ่านฉบับเทสจริง: เทรดทองออนไลน์ เริ่มยังไงไม่โดนหลอก →
- GF / GO (TFEX Gold Futures)
- สัญญาซื้อขายทองล่วงหน้าในตลาด TFEX ของไทย GF อ้างอิงทองไทยหน่วยบาททองคำ GO (Gold Online Futures) อ้างอิงราคาทองโลกเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งคู่เทรดผ่านโบรกที่มีใบอนุญาตในไทย อ่านฉบับเทสจริง: เส้นทางเทรดทองถูกกฎหมายที่จบที่ TFEX →
- Settlement วันชำระราคา
- วันที่สัญญาล่วงหน้าหมดอายุและถูกปิดตามราคาอ้างอิงที่กำหนด ถ้าถือถึงวันนั้นระบบจะชำระให้เองตามกติกาของตลาด ไม่ใช่ราคาที่คุณอยากได้
- Rollover ต่ออายุสัญญา
- การปิดสัญญาซีรีส์ที่ใกล้หมดอายุแล้วเปิดซีรีส์ถัดไปแทน เพื่อถือสถานะต่อ มีต้นทุนจาก spread สองรอบและส่วนต่างราคาระหว่างซีรีส์
- Contango / Backwardation
- contango คือราคาฟิวเจอร์สสูงกว่า spot ซึ่งเป็นภาวะปกติของทองเพราะรวมต้นทุนถือครอง backwardation คือกลับกัน ส่วนต่างนี้คือ basis ที่กลยุทธ์ cash and carry เก็บ อ่านฉบับเทสจริง: เก็บ basis ด้วย cash and carry →
- Option (Call / Put)
- สัญญาที่ให้สิทธิ์ซื้อ (call) หรือขาย (put) สินทรัพย์ที่ราคาที่ตกลงกันภายในวันหมดอายุ ผู้ซื้อจ่ายค่าพรีเมียมและเสียได้สูงสุดเท่านั้น ผู้ขายรับพรีเมียมแต่รับความเสี่ยงฝั่งตรงข้าม อ่านฉบับเทสจริง: รีวิวเทรดออปชัน Bitcoin จริงบน Deribit →
- Theta
- อัตราที่มูลค่าออปชันลดลงต่อวันจากเวลาที่ผ่านไป เป็นสิ่งที่ฝั่งขายออปชันได้และฝั่งซื้อเสีย แนวคิด "เก็บ theta วันหยุด" ฟังดูเป็นเงินฟรี ซึ่งเราเทสแล้วว่าไม่ใช่ อ่านฉบับเทสจริง: ขาย theta วันหยุด: ทำไม market maker ไม่แจกเงินฟรี →
- Delta
- อัตราที่ราคาออปชันเปลี่ยนเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงขยับ 1 หน่วย ใช้ประเมินความเสี่ยงของสถานะออปชันเทียบเท่าการถือสินทรัพย์จริงกี่หน่วย
- IV (Implied Volatility) ความผันผวนแฝง
- ระดับความผันผวนที่ราคาออปชันในตลาดสะท้อนอยู่ IV สูงแปลว่าออปชันแพง เหตุการณ์อย่างวันประกาศงบทำให้ IV พุ่งก่อนแล้วยุบทันทีหลังประกาศ ซึ่งเรียกว่า IV crush อ่านฉบับเทสจริง: ซื้อออปชันก่อนงบ: กับดัก IV crush →
- Max Pain
- ราคาที่ทำให้ผู้ถือออปชันโดยรวมขาดทุนมากที่สุด ณ วันหมดอายุ ถูกเล่ากันว่าราคาจะถูกดึงเข้าหาจุดนี้ เราเทสความเชื่อนี้ด้วยข้อมูลจริงแล้ว อ่านฉบับเทสจริง: max pain ดึงราคาจริงไหม →
- Covered Call / Wheel
- การขาย call ทับหุ้นที่ถืออยู่เพื่อเก็บพรีเมียม และ wheel คือการวนขาย put แล้วขาย call ต่อเนื่อง ถูกขายเป็น passive income แต่ตัวเลขจริงบอกว่าพรีเมียมแลกมาด้วย upside ที่เสียไป อ่านฉบับเทสจริง: Covered Call / Wheel: เบี้ยฟรีที่ไม่มีอยู่จริง →
- Naked Short Call / Short Put
- การขายออปชันโดยไม่มีสินทรัพย์หรือสถานะรองรับ กำไรถูกล็อกไว้ที่พรีเมียม แต่ขาดทุนขยายได้ไม่จำกัดฝั่ง call เราแกะกลไกและกรณีจริงไว้ทั้งสองแบบ อ่านฉบับเทสจริง: Naked short call อันตรายตรงไหน →
- DR (Depositary Receipt)
- ตราสารที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยและอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ETF หุ้นสหรัฐ ทำให้ซื้อของนอกได้ด้วยบัญชีหุ้นไทยและเป็นเงินบาท อ่านฉบับเทสจริง: DR: ซื้อหุ้นอเมริกาผ่านตลาดหุ้นไทย →
Prop firm
กติกาสอบบัญชีทุนจำลอง — คนตกสอบส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ตลาด แต่แพ้กติกาที่อ่านไม่ครบ
- Prop Firm
- บริษัทที่ให้คุณสอบด้วยบัญชีทุนจำลองภายใต้กติกา ถ้าผ่านจะได้บริหารบัญชีที่ใหญ่ขึ้นและแบ่งกำไรกัน สิ่งที่สอบจริงไม่ใช่ความสามารถทำกำไร แต่คือการคุมขาดทุนตามกติกา อ่านฉบับเทสจริง: สอบ FTMO $100k ผ่านจริง: อะไรคือตัวสอบที่แท้จริง →
- Challenge / Evaluation รอบสอบ
- ขั้นตอนสอบที่ต้องทำกำไรถึงเป้าภายในกติกาขาดทุน มักมีสองเฟสก่อนได้บัญชี funded ค่าสมัครคือรายได้หลักของ prop firm ส่วนใหญ่ ไม่ใช่ส่วนแบ่งกำไร อ่านฉบับเทสจริง: บันทึกสอบผ่านพร้อมตัวเลขทุกวัน →
- Daily Drawdown / Max Daily Loss
- เพดานขาดทุนต่อวันที่นับรวมกำไรขาดทุนของไม้ที่ยังเปิดอยู่ แตะเมื่อไหร่คือตกสอบทันทีแม้ปิดวันแล้วจะกลับมาบวก จุดที่คนพลาดคือเวลารีเซ็ตซึ่งไม่ตรงกับเที่ยงคืนไทย อ่านฉบับเทสจริง: เพดานรายวันวัดจาก equity ไม่ใช่ balance →
- Trailing Drawdown
- เพดานขาดทุนรวมที่เลื่อนตามจุดสูงสุดของ equity ต่างจากแบบคงที่ตรงที่กำไรที่ทำได้จะยกเพดานขึ้นมาด้วย จึงตกสอบได้ทั้งที่บัญชียังมีกำไรจากจุดเริ่ม
- Consistency Rule
- กติกาที่ห้ามกำไรวันเดียวหรือไม้เดียวเกินสัดส่วนที่กำหนดของกำไรรวม ออกแบบมากันคนเสี่ยงไม้เดียวผ่านสอบ คนที่ทำกำไรก้อนใหญ่วันแรกจึงต้องเทรดต่อจนสัดส่วนเข้าเกณฑ์
- Payout / Profit Split ส่วนแบ่งกำไร
- สัดส่วนกำไรที่คุณได้จากบัญชี funded ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัท รอบถอนและเงื่อนไขต่างกันตามบริษัทและต้องอ่านกติกาก่อนสมัครทุกครั้ง
- Scaling Plan
- เงื่อนไขที่ prop firm เพิ่มขนาดบัญชีให้เมื่อทำกำไรสม่ำเสมอต่อเนื่องตามจำนวนรอบที่กำหนด เป็นเป้าหมายระยะยาวของคนที่สอบผ่านแล้ว
คำทั่วไปและแสลง
คำที่เจอในกลุ่มเทรดทุกวัน ใส่ไว้ให้ครบ แต่ไม่มีคำไหนเป็นสัญญาณซื้อขายในตัวเอง
- Risk-Reward Ratio (RR)
- สัดส่วนระหว่างระยะขาดทุนที่ยอมรับกับระยะกำไรที่หวังในไม้หนึ่ง RR สูงไม่ได้แปลว่าดีในตัวเอง เพราะยิ่งตั้งเป้ากำไรไกล อัตราชนะยิ่งต่ำ ต้องดูคู่กับ expectancy อ่านฉบับเทสจริง: ด่านการเข้าแบบสุ่มที่ทุกระบบต้องผ่าน →
- Position Sizing ขนาดไม้
- การกำหนดว่าจะเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตต่อไม้ แล้วแปลงเป็นจำนวน lot ตามระยะ stop loss สิ่งเดียวที่ควบคุมความเร็วในการล้างพอร์ตได้จริง มากกว่าสัญญาณเข้าใด ๆ อ่านฉบับเทสจริง: ขนาดไม้กับเวลารอด จากข้อมูลจริง →
- Drawdown
- ระยะที่พอร์ตตกจากจุดสูงสุดก่อนหน้า วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทุกระบบมี drawdown สิ่งที่ต้องรู้คือมันลึกได้แค่ไหนและนานแค่ไหน ไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มี อ่านฉบับเทสจริง: วัด drawdown ให้ถูกช่วงตลาด →
- DCA (Dollar-Cost Averaging) ถัวเฉลี่ยต้นทุน
- การซื้อเป็นงวดเท่า ๆ กันตามเวลาโดยไม่สนราคา ข้อมูลระยะยาวบอกว่าการรอ dip ไม่ชนะการลงทุนทีเดียว และ DCA ที่ปรับตามค่า valuation ให้ผลต่างจาก DCA ธรรมดาไม่มาก อ่านฉบับเทสจริง: รอ dip ไม่ชนะ lump sum →
- Bull / Bear Market ตลาดกระทิง / ตลาดหมี
- ตลาดขาขึ้นกับขาลงต่อเนื่อง นิยามที่ใช้บ่อยคือขึ้นหรือลงเกิน 20% จากจุดกลับตัว ซึ่งเป็นธรรมเนียม ไม่ใช่กฎ และรู้ได้แน่ชัดหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเท่านั้น
- ATH (All-Time High)
- ราคาสูงสุดที่สินทรัพย์นั้นเคยทำได้ ใช้เป็นหมุดวัดว่ารอบนี้ไปไกลแค่ไหน ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขายในตัวเอง
- FOMO
- Fear Of Missing Out อาการกลัวตกรถจนเข้าซื้อตามราคาที่วิ่งไปแล้ว มักได้ต้นทุนแย่ที่สุดของรอบ และเป็นสาเหตุอันดับต้นของการเข้าไม้นอกแผน
- FUD
- Fear, Uncertainty, Doubt ข่าวหรือคำพูดที่ปล่อยออกมาเพื่อสร้างความกลัวจนคนขายทิ้งในราคาต่ำ คำนี้ถูกใช้ปัดข่าวจริงที่ไม่อยากได้ยินด้วยเช่นกัน
- HODL
- ถือยาวไม่ขายตามความผันผวน มาจากคำพิมพ์ผิดของ hold ในฟอรั่มบิทคอยน์ยุคแรก การถือยาวมีข้อมูลรองรับในบางสินทรัพย์ แต่ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับทุกอย่างที่ซื้อมา
- Bag Holder คนติดดอย
- คนที่ซื้อที่ราคาสูงแล้วถือค้างขณะราคาลงมาไกลจนขายไม่ลง มักเกิดจากการไม่มีแผนออกตั้งแต่ก่อนเข้า
- Track Record ประวัติผลงาน
- ผลการเทรดย้อนหลังที่ใช้พิสูจน์ฝีมือ ปั้นได้หลายวิธี เช่น โชว์เฉพาะไม้ที่ถูก เปิดหลายบัญชีแล้วโชว์อันที่รอด หรือเริ่มนับหลังช่วงแย่ เรามีวิธีตรวจแบบ forensic ไว้แล้ว อ่านฉบับเทสจริง: วิธีจับบริการสัญญาณปั้น track record →
- Income ETF กองทุนปันผลสูง
- ETF ที่จ่ายปันผลสูงผิดปกติจากการขายออปชันทับพอร์ต ตัวเลข yield ที่โชว์ไม่ใช่ผลตอบแทนรวม เพราะส่วนหนึ่งจ่ายจากเงินต้นของตัวเอง อ่านฉบับเทสจริง: Income ETF ปันผล 14% ที่จ่ายด้วยเงินต้นตัวเอง →
- Estate Tax (US) ภาษีมรดกสหรัฐ
- ภาษีที่สหรัฐเก็บจากทรัพย์สินในสหรัฐของผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่พลเมือง รวมถึงหุ้นสหรัฐที่คนไทยถือผ่านโบรกต่างประเทศเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทางเลี่ยงที่ใช้ได้คือถือผ่านตราสารที่จดทะเบียนนอกสหรัฐ อ่านฉบับเทสจริง: Estate Tax: เสี่ยงหาย 40% ถ้าถือหุ้น US เกินเกณฑ์ →
ยังไม่มีคำที่คุณหา?
เราเติมคำใหม่ทุกสัปดาห์จากคำที่คนค้นจริง ถ้าเจอศัพท์ที่งงแล้วไม่มีในนี้ ทักมาที่เพจ Facebook ได้เลย — และถ้าอยากรู้ว่าเทคนิคที่ศัพท์พวกนี้อยู่เบื้องหลังใช้ได้จริงไหม ไปต่อที่ หน้าอินดิเคเตอร์และเทคนิคเทรด หรือ รวมผลเทสกลยุทธ์ทอง