ตอบสั้น ๆ ก่อนเลย: EA grid ทองสาย martingale ทำกำไรได้จริง — จนถึงวันที่มันคืนทุกอย่างพร้อมดอกเบี้ยในครั้งเดียว เราเทสด้วยข้อมูลจริงบนทอง M5 แล้วได้เส้น equity สวยต่อเนื่องหลายเดือน ก่อนบัญชีระเบิดหมดในเหตุการณ์เดียว คำตัดสินของเราคือ KILLED และบทความนี้คือรายงานชันสูตร
EA grid martingale ทองสัญญาอะไรกับเรา
คำโฆษณาของ EA ทำกำไรอัตโนมัติสายนี้ฟังดูมีเหตุผลมาก: ทองผันผวนตลอด เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ไม่ต้องเดาทิศทาง แค่วางออเดอร์เป็นตาราง (grid trading คือการวางไม้ดักราคาทุกระยะที่กำหนด) ราคาแกว่งไปมาเราก็เก็บกำไรทีละช่อง
แล้วถ้าราคาวิ่งสวน? ก็ถัวเพิ่มแบบ martingale — เพิ่มไม้ไปเรื่อย ๆ รอราคาดีดกลับมานิดเดียวก็ปิดทั้งชุดเป็นบวก ผลลัพธ์ที่เห็นในหน้าขายคือเส้น equity ที่ขึ้นเรียบเป็นบันไดเลื่อน winrate สูงจนน่าขนลุก
ฟังดูเหมือนเครื่องพิมพ์เงิน ปัญหาคือศพที่เรากำลังจะผ่าให้ดู ก็เคยเป็นเครื่องพิมพ์เงินมาก่อนเหมือนกัน
เราเทสยังไง
เรารัน grid martingale บนกราฟทอง timeframe M5 ด้วยข้อมูลราคาจริง ปล่อยให้ระบบทำงานตามตรรกะของมันเต็มรูปแบบ คือถัวเพิ่มไม้เมื่อราคาวิ่งสวน โดยไม่เข้าไปช่วยกดปิดกลางทาง
จุดสำคัญของวิธีเทสเราคือ ไม่เทสเฉพาะช่วงตลาดสวย ๆ แต่ลากให้ครอบคลุมช่วงที่ตลาดวิ่งทางเดียวแรง ๆ ด้วย เพราะนั่นคือสนามจริงที่ระบบถัวต้องเจอสักวัน (ใครสนใจว่าคุณภาพข้อมูลราคาส่งผลกับผลเทสทองแค่ไหน เราเคยผ่าเคสไว้ในบทชันสูตร EA breakout ทองที่ตายเพราะ feed ราคา)
ผลที่เจอ: สวยหลายเดือน ตายในวันเดียว
ผลเทสสรุปได้ในตารางเดียว:
| สิ่งที่วัด | ผลที่เจอ |
|---|---|
| เส้น equity ช่วงปกติ | สวยต่อเนื่อง หลายเดือน ติด |
| จุดจบ | ระเบิด ครั้งเดียว หมดบัญชี |
| lot ที่รอดจริงจากการเทส | ประมาณ 0.01 ต่อทุนหลักพันดอลลาร์ |
| ผลตอบแทนที่ lot ระดับนั้น | น้อยกว่าฝากประจำ |
อ่านตารางนี้ดี ๆ มันคือทางสองแพร่งที่ไม่มีทางออกที่สาม: รัน lot ใหญ่พอให้กำไรน่าตื่นเต้น = รอวันระเบิด หรือลด lot ลงจนรอดจริง = ได้ผลตอบแทนที่แพ้ฝากประจำ แถมต้องมานั่งลุ้นกราฟแทนธนาคาร
และอย่าลืมว่าตัวเลขเทสยังไม่หักต้นทุนแฝงของการเทรดถี่ ๆ บน timeframe เล็ก ซึ่งเราเคยแจกแจงไว้ในเรื่อง friction ของการเทรดต่ำกว่ารายวัน — ของจริงจะโหดกว่าในเทสเสมอ
ทำไมมันหลอกเราได้แนบเนียนขนาดนี้
กลไกแรกคือสิ่งที่เราเรียกว่า “กับดักกระจกเงา” — เอาระบบถัวไปเทสช่วงตลาดขึ้น ผลออกมาจะดูเหมือนอัจฉริยะทุกครั้ง เพราะทุกไม้ที่ถัวลงไป เดี๋ยวราคาก็กลับมารับ ระบบเลย “ถูกเสมอ” ในกระจกที่สะท้อนแต่ขาขึ้น พอตลาดกลับด้าน ภาพในกระจกก็แตกพร้อมบัญชี
กลไกที่สองคือคณิตศาสตร์เพียว ๆ: การถัวแบบไม่จำกัดไม้ทำให้ตำแหน่งรวมโตแบบเรขาคณิต ในขณะที่ทุนของเราโตแบบเลขคณิต สองเส้นนี้วิ่งหนีกันตลอดเวลา คำถามจึงไม่ใช่ “จะระเบิดไหม” แต่เป็น “เมื่อไหร่”
นี่คือเหตุผลที่ myfxbook สวย ๆ ของ EA สายนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไร นอกจากว่าศพยังเดินได้อยู่ ณ วันที่แคปหน้าจอ (เรื่อง track record ที่ดูดีแต่เชื่อไม่ได้ เราเขียนแยกไว้ในกับดัก track record ของ signal)
บทเรียนที่เอาไปใช้ได้
- ระบบที่ “ชนะทุกเดือน” คือระบบที่ยังไม่เจอเดือนของมัน — เส้น equity เรียบผิดปกติคือธงแดง ไม่ใช่จุดขาย
- ถัวไม่จำกัดไม้ = ตำแหน่งโตแบบเรขาคณิต ทุนโตแบบเลขคณิต เลขสองชุดนี้ไม่มีวันคืนดีกัน
- lot ที่ทำให้ grid martingale รอดจริง เล็กจนกำไรแพ้ฝากประจำ — ถ้ารอดได้ก็ไม่คุ้ม ถ้าคุ้มก็ไม่รอด
- เวลาประเมินระบบ ให้วัด “ความถี่การระเบิด” ไม่ใช่กำไรเฉลี่ย เพราะกำไรเฉลี่ยของระบบถัวคือเหยื่อล่อ
ศพอื่น ๆ ที่เราผ่าไว้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน รวมอยู่ที่หมวดชันสูตรกลยุทธ์
อยากเทสเองทำยังไง
ไม่ต้องเชื่อเรา ผ่าเองได้ตามนี้:
- หา EA หรือตรรกะ grid martingale ที่สงสัย แล้วรัน backtest บนข้อมูลทองย้อนหลังให้ยาวที่สุดที่หาได้ — ห้ามเลือกเฉพาะช่วงตลาดสวย
- บังคับให้ช่วงเทสครอบคลุมตลาดลงแรงและช่วงราคาวิ่งทางเดียวยาว ๆ ถ้าระบบไม่เคยเจอสภาพนั้นในเทส แปลว่ายังไม่ได้เทส
- นับจำนวนครั้งที่บัญชีระเบิดหรือ drawdown ลึกจนเท่ากับตาย — วัด “ความถี่การระเบิด” เป็นตัวชี้วัดหลัก ไม่ใช่กำไรเฉลี่ยหรือ winrate
- ลด lot ลงจนระบบรอดทุกช่วงที่เทส แล้วค่อยดูว่าผลตอบแทนที่เหลือยังคุ้มไหมเมื่อเทียบกับฝากประจำ — ของเราคำตอบคือไม่คุ้ม
ถ้าเทสแล้วได้ผลต่างจากเรา ยินดีด้วย แต่ก่อนดีใจ กลับไปเช็กข้อ 2 อีกรอบ ส่วนใหญ่ศพฟื้นเพราะช่วงเทสสั้นไป ไม่ใช่เพราะระบบเก่งขึ้น
