วิธี backtest เทสกลยุทธ์เทรดเอง ไม่ให้โดนหลอก

หมวดวิธีเทสเองคือกล่องเครื่องมือสำหรับคนที่อยากตรวจสอบกลยุทธ์ด้วยตัวเอง ทุกบทมาจากความผิดพลาดที่เราเจอจริงในการเทสระบบหลายสิบตัว: backtest ที่กำไรเพราะฟีดราคาผิด, Sharpe สวยเพราะสูตร annualize หลอก, จำนวนไม้เป็นหมื่นที่หลักฐานจริงเหลือไม่กี่ร้อย

หลักการใหญ่ของหมวดนี้มีข้อเดียว: ก่อนเชื่อว่าระบบไหนมี edge จริง มันต้องผ่านด่านที่ออกแบบมาจับภาพลวงให้ได้ก่อน — ชนะการเข้าแบบสุ่มที่ใช้กติกาออกเดียวกัน, คิดต้นทุนจริงครบ, วัดบน sample ที่อิสระจริง และไม่ตัดสินทั้งระบบจากเหตุการณ์ 2% ของเวลา ถ้าคุณอ่านหมวดนี้จบ คุณจะโดนหลอกยากขึ้นมาก ทั้งจากคนขายระบบและจากตัวเอง

อินโฟกราฟิกผล backtest EA เทรดทอง LifeHack V2 ทุน 5,000 ดอลลาร์ ตั้งแต่ ม.ค. 2021 ถึง ส.ค. 2026 กำไรสุทธิ 23,728 ดอลลาร์ คิดเป็น +475% แต่เดือนแย่สุดติดลบ 2,245 ดอลลาร์

FIELD · ภาคสนาม

EA เทรดทอง ทุน $5,000: เทส 5 ปีครึ่ง +475% เดือนแย่สุด −$2,245

รายงาน backtest EA LifeHack V2 ทุน $5,000 ม.ค. 2021 – ส.ค. 2026 กำไร +$23,728 ไม่ล้างพอร์ต แต่ปีแรกขาดทุน −$920 และ drawdown ลอยตัวสูงสุด 26.9%

29 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิกผลจำลอง all-in ทองคำด้วยทุน 1,000 ดอลลาร์ บนข้อมูลรายนาที 6 ปีครึ่ง ตลาดขึ้น 170% แต่รอดถึงปลายทางเพียง 1.3% ที่เลเวอเรจ 1:500 ตัดสิน KILLED

KILLED · เทสแล้วตาย

Stop Out คืออะไร: All-in ทองด้วยทุน $1,000 เทสจริง 6 ปีครึ่ง

จำลอง all-in ทองทุน $1,000 บนข้อมูลรายนาที 6 ปีครึ่ง ตลาดขึ้น 170% แต่รอดถึงปลายทาง 1.3% พร้อมเส้นแบ่งความเสี่ยงต่อไม้

16 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิกผลทดสอบ Bollinger Bands 20/2 บนทอง M5 6 ปีครึ่ง สำนักเด้งกรอบขาดทุน 3,588 สำนักทะลุกรอบขาดทุน 2,947 USD/oz ขณะที่ P/L ดิบหักล้างกันเป็นศูนย์เป๊ะ ตัดสิน KILLED

KILLED · เทสแล้วตาย

Bollinger Band คืออะไร สองสำนักตรงข้าม เทสจริง 6 ปีครึ่ง

BB(20,2) บนทอง M5 เทส 6 ปีครึ่ง สำนักเด้งกรอบกับทะลุกรอบหักล้างกันเป็นศูนย์เป๊ะ แล้วแพ้ทั้งคู่เพราะค่าธรรมเนียม คำตัดสิน KILLED

15 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิกผลทดสอบกฎ Stochastic 20/80 บนทอง M5 6 ปีครึ่ง 17,048 ไม้ ชนะ 55.6% แต่ขาดทุนสุทธิ 5,733 USD/oz และอยู่ percentile 31 ของการสุ่ม ตัดสิน KILLED

KILLED · เทสแล้วตาย

Stochastic คืออะไร เทรดทองด้วยกฎ 20/80 เทส 6 ปีครึ่ง

Stochastic 20/80 บนทอง M5 เทสจริง 6 ปีครึ่ง 17,048 ไม้ ชนะ 55.6% แต่ขาดทุนสุทธิ 5,733 USD/oz และแพ้ค่ากลางการสุ่ม 200 รอบ คำตัดสิน KILLED

15 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิกผลทดสอบ MACD ตัดเส้นศูนย์บนทอง M5 6 ปีครึ่ง 17,109 ไม้ ชนะ 25.5% ขาดทุนสุทธิ 3,481 USD/oz ขณะนอนถือได้ +2,582 ตัดสิน KILLED

KILLED · เทสแล้วตาย

MACD ตัด 0 เทรดทองได้จริงไหม เทส 6 ปีครึ่ง 17,109 ไม้

MACD ตัด 0 ขึ้นซื้อ ตัดลงขาย บนทอง M5 เทสจริง 6 ปีครึ่ง 17,109 ไม้ ชนะ 25.5% ขาดทุนสุทธิ 3,481 USD/oz ขณะนอนถือได้ +2,582 คำตัดสิน KILLED

15 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิกผลทดสอบ RSI 30/70 หุ้นสหรัฐ 31 ปี ชนะ 71.4% ของไม้แต่แพ้การนอนถือ คิดค่าคอมฯ เป็นศูนย์ก็ยังไม่ชนะ ใส่ MA200 ยิ่งแย่ ตัดสิน NO-GO

NO-GO · ไม่ควรลอง

RSI 30 70 ใช้ได้จริงไหม เทสหุ้นสหรัฐ 31 ปี

RSI 30 70 คือกฎที่ถูกสอนมากที่สุด เทสหุ้น S&P 500 ย้อนหลัง 31 ปี ชนะ 71% ของไม้ แต่ยังแพ้การนอนถือดัชนี และไม่ได้ตายเพราะค่าคอมฯ

15 ส.ค. 2569

อินโฟกราฟิก short put คือ เบี้ยฟรีหรือกับดัก — การ์ตูนคนก้มเก็บเหรียญหน้ารถบดถนนที่เขียนว่า assign พร้อมผลเทส 121 รอบเดือน

KILLED · เทสแล้วตาย

Short Put คือ? ขาย Put เสี่ยงไหม เทส 10 ปี

Short put คือขายประกันราคาหุ้น กำไรจำกัดที่เบี้ย ขาดทุนถึง strike — เปิดผลเทส 121 รอบเดือน 10 ปี ว่าท่าดักซื้อหุ้นแพ้ DCA ยังไง ก่อนขาย put ตัวแรก

14 ส.ค. 2569

กำแพง OI options: BTC spot 65,291 ชิดกำแพง call 65,500 และทอง GLD 400 คือ strike แม่เหล็ก

METHOD · วิธีคิด

Max Pain กับ OI Wall คืออะไร? อ่านกำแพง Options BTC และทองด้วยข้อมูลจริง ไม่ต้องซื้อคอร์ส

สอนอ่าน OI wall, expected move, max pain และ term structure ของ options BTC และทอง ด้วยข้อมูลจริงจาก Deribit และ OCC พร้อมกับดักที่ต้องรู้ก่อนใช้

10 ส.ค. 2569

ขั้นตอน backtest EA Forex ใน MT5 Strategy Tester อย่างถูกวิธี

METHOD · วิธีคิด

วิธี Backtest EA Forex ใน MT5 ฉบับจับมือทำ ไม่ให้หลอกตัวเอง

สอนวิธี backtest EA MT5 ผ่าน Strategy Tester ทีละขั้น ตั้งแต่เตรียมข้อมูล เลือก modeling mode อ่านรายงาน จนถึงวิธีตรวจว่าผลเทสไม่ได้หลอกตัวเอง

9 ส.ค. 2569

กลไก cash and carry arbitrage Bitcoin: ซื้อ spot ขาย futures เก็บส่วนต่าง basis

METHOD · วิธีคิด

Cash and Carry Arbitrage คืออะไร เก็บส่วนต่าง BTC แบบไม่เดาทิศทาง

cash and carry arbitrage คือการซื้อ BTC spot พร้อม short delivery futures ล็อกส่วนต่าง basis ~0.92% อธิบายกลไก ความเสี่ยง พร้อม indicator ฟรี

9 ส.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

DR หุ้นอเมริกา ซื้อในตลาดหุ้นไทยยังไง เลือกรุ่น NVDA80 เช็คสภาพคล่อง

DR คือทางลัดซื้อหุ้นอเมริกาในตลาดหุ้นไทยเป็นเงินบาท สรุปวิธีเลือกรุ่นอย่าง NVDA80 เช็คสภาพคล่องเอง พร้อมมุมภาษีมรดกสหรัฐฯ และต้นทุนที่ต้องรู้

6 ส.ค. 2569

กราฟ TradingView แสดงเส้น EMA 200 หลาย timeframe พร้อมสถานะเขียวแดง

METHOD · วิธีคิด

EMA 200 คืออะไร ใช้ยังไงให้ถูก — แจก Indicator ดูหลาย TF ฟรี

เราเขียน indicator ฟรีบน TradingView พล็อต EMA 200 หลาย timeframe พร้อมสถานะเขียว/แดงและ alert อัตโนมัติ — ใช้เป็นประตูความเสี่ยง ไม่ใช่ปุ่มเข้าไม้

6 ส.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

รอย่อค่อยซื้อ ได้จริงไหม? เทส DCA vs Lump Sum ด้วยข้อมูลจริง

เทสจริง: ถือเงินสดรอ dip แพ้ lump sum อย่างเป็นระบบทั้งทองและหุ้น dip-timing ทับตาราง DCA แพ้เอกฉันท์ 12/12 การทดลอง เวลาในตลาดชนะจับจังหวะ

22 ก.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

Scalping ได้เงินจริงไหม? ทำไมเทรดสั้นกว่า Daily แพ้ค่าธรรมเนียม

เราเทสระบบ FX ทอง ดัชนีหลายสิบตัว พบว่าต่ำกว่ากรอบ Daily แรงเสียดทาน spread ค่าธรรมเนียม slippage ฆ่า edge เกือบทุกตัว พร้อมวิธีเทสเอง

18 ก.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

max drawdown สำคัญไหม? ทำไมตัวเลขตัวเดียวหลอกเราได้

max drawdown สำคัญไหม? หลายระบบมี maxDD ที่ถูกขับด้วยช่วง crash แค่ 2.3% ของเวลา วิธีวัดผลกลยุทธ์ที่ถูกคือแตกตาม regime แล้วถ่วงด้วยเวลาจริง

15 ก.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

Backtest กี่ไม้ถึงเชื่อได้? เทส 9,113 ไม้แต่เหลือจริงแค่ 400

เราเทสขาย option 9,113 ไม้ แต่ไม้ทับซ้อนกันจน effective n เหลือแค่ ~400 สรุป edge ไม่ได้ — วิธีเช็ค sample size ก่อนเชื่อ backtest

11 ก.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

Sharpe Ratio หลอกได้ยังไง? กับดักการ annualize ด้วย sqrt(252)

Sharpe ratio ต่อปีสวย ๆ อาจเป็นภาพลวงจากการ annualize ด้วย sqrt(252) เราเทสกลยุทธ์ overnight แล้วพบว่าต้นทุนแค่ 2bps ต่อรอบก็ฆ่าทั้งระบบได้

4 ก.ค. 2569

METHOD · วิธีคิด

วัดผลระบบเทรดยังไงให้รู้ว่าดีจริง? ด่าน Random Baseline

วัดผลระบบเทรดยังไงให้รู้ว่าดีจริง? เราจับบอทที่ขาดทุนไปชนกับการเข้า random 500 รอบ ผลคือ random ชนะ +358bps พร้อมวิธีเทส random baseline ด้วยตัวเอง

17 มิ.ย. 2569