RSI คืออะไร? สูตร ค่า 70/30 และวิธีอ่านแบบไม่หลงสัญญาณ

RSI (Relative Strength Index) คือ momentum oscillator ที่ J. Welles Wilder พัฒนา ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา ค่าแกว่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้นคำนวณจาก 14 แท่ง และระดับดั้งเดิมคือสูงกว่า 70 = overbought ต่ำกว่า 30 = oversold

อัปเดตข้อมูล: ตุลาคม 2026

RSI น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่มือใหม่เกือบทุกคนใส่ลงกราฟ เพราะอ่านง่าย มีเส้นเดียว มีเลขชัด และมีกฎที่ถูกสอนต่อกันมากที่สุดคือ “ต่ำกว่า 30 ซื้อ เกิน 70 ขาย” บทนี้จะไล่ให้ครบว่า RSI คำนวณจากอะไร ระดับ 70/30 หมายความว่าอะไรจริง ๆ divergence คืออะไร และเราเคยเอากฎ 30/70 ไปทดสอบกับข้อมูลจริงแล้วได้ผลแบบไหน เพื่อให้ใช้เครื่องมือนี้ได้ตรงบทบาทของมัน

RSI คืออะไร

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท momentum oscillator คือวัดว่าราคาช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนที่แรงและเร็วแค่ไหน แล้วแปลงออกมาเป็นตัวเลขในกรอบคงที่ ผู้พัฒนาคือ J. Welles Wilder ซึ่งนำเสนอ RSI ไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ปี 1978

จุดเด่นของ RSI คือกรอบค่าที่ตายตัว ChartSchool อธิบายว่า RSI แกว่งขึ้นลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอ ไม่ว่าราคาของสินทรัพย์จะอยู่ที่หลักสิบหรือหลักพัน ทำให้เทียบกันข้ามสินทรัพย์และข้ามช่วงเวลาได้ง่าย ค่าที่สูงแปลว่าช่วงที่ผ่านมาแรงขึ้นเด่นกว่าแรงลง ค่าที่ต่ำแปลว่าแรงลงเด่นกว่า

ค่าเริ่มต้นที่ Wilder แนะนำคือคำนวณจาก 14 แท่ง ถ้าดูกราฟรายวันก็คือ 14 วัน ถ้าดูกราฟรายชั่วโมงก็คือ 14 ชั่วโมง ค่านี้กลายเป็นมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ใช้ตามจนทุกวันนี้ แพลตฟอร์มเทรดทั่วไปอย่าง MT5 ก็เปิดให้ปรับเปลี่ยนจำนวนแท่งได้ จำนวนแท่งน้อยลงทำให้เส้นไวขึ้นและแตะขอบบ่อยขึ้น จำนวนแท่งมากขึ้นทำให้เส้นเรียบขึ้น

สูตร RSI คำนวณยังไง

สูตรของ RSI ตามที่ ChartSchool เขียนไว้คือ

RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

โดย RS คือค่าเฉลี่ยของแท่งที่ราคาปิดสูงขึ้น (average gain) หารด้วยค่าเฉลี่ยของแท่งที่ราคาปิดต่ำลง (average loss) ในช่วงจำนวนแท่งที่กำหนด ค่าเฉลี่ยทั้งสองตัวนี้ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดาที่คำนวณใหม่จากศูนย์ทุกรอบ แต่เป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องตามวิธีของ Wilder (Wilder’s smoothing) กล่าวคือค่าแรกสุดใช้ค่าเฉลี่ยธรรมดาของช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นค่าเฉลี่ยรอบใหม่จะยกค่าเฉลี่ยรอบก่อนมาเป็นน้ำหนักหลัก แล้วผสมการเปลี่ยนแปลงของแท่งล่าสุดเข้าไปเพียงส่วนน้อย ทำให้เส้น RSI ไม่สวิงตามแท่งเดียวมากเกินไป สูตรนี้ทำหน้าที่บีบอัตราส่วนที่อาจมีค่าเท่าไรก็ได้ให้ลงมาอยู่ในกรอบ 0 ถึง 100 ตัวอย่างสมมุติด้านล่างใช้ค่าเฉลี่ยตรงเพื่อให้เห็นกลไกพื้นฐานของสูตรเท่านั้น ไม่ได้จำลองการถ่วงน้ำหนักแบบ Wilder ทั้งหมด

ตาราง A — ตัวอย่างสมมุติ: แปลง RS เป็น RSI

ตัวอย่างสมมุตินี้บอกสองเรื่อง เรื่องแรก RSI 50 คือจุดสมดุล แรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันพอดี เรื่องที่สอง RSI ไม่ได้บอกว่าราคา “แพง” หรือ “ถูก” มันบอกแค่สัดส่วนของแรงขึ้นต่อแรงลงในช่วงที่ผ่านมา นี่คือจุดที่ทำให้การอ่านระดับ 70/30 ผิดบ่อยที่สุด

RSI 70/30 อ่านยังไง

ChartSchool ระบุระดับดั้งเดิมไว้ว่า RSI สูงกว่า 70 โดยทั่วไปบ่งชี้ภาวะ overbought และต่ำกว่า 30 บ่งชี้ภาวะ oversold คำว่า overbought ไม่ได้แปลว่าราคาต้องกลับตัว มันแปลว่าช่วงที่ผ่านมาราคาขึ้นแรงผิดปกติเมื่อเทียบกับช่วงลง

ตาราง B — ระดับ RSI กับความหมายที่ควรอ่าน

ข้อสังเกตจาก ChartSchool ที่สำคัญมากคือ ช่วงแกว่งของ RSI เลื่อนตามเทรนด์ ในตลาดขาขึ้น RSI มักแกว่งอยู่ระหว่าง 40 ถึง 90 โดยโซน 40–50 ทำหน้าที่คล้ายแนวรับ ส่วนในตลาดขาลง RSI มักแกว่งระหว่าง 10 ถึง 60 โดยโซน 50–60 ทำหน้าที่คล้ายแนวต้าน นี่เป็นข้อสังเกตเชิงพฤติกรรม ไม่ใช่กฎตายตัว แต่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ขายทุกครั้งที่ RSI เกิน 70 ในตลาดขาขึ้นแรงถึงถูกราคาทิ้งไว้ข้างหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า

วิธีอ่านที่ตรงกว่าจึงเป็นการถามสองคำถามพร้อมกัน คือตอนนี้ตลาดอยู่ในเทรนด์แบบไหน และ RSI กำลังแกว่งอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับเทรนด์นั้นหรือหลุดออกมา การดูโครงสร้างเทรนด์จากจุดสูงจุดต่ำอธิบายไว้ในบท Dow Theory

RSI divergence คืออะไร

อีกวิธีที่นิยมใช้ RSI คือดู divergence หรือจังหวะที่ราคากับ RSI เดินไม่สอดคล้องกัน ChartSchool นิยามไว้สองแบบ

• Bullish divergence — ราคาทำจุดต่ำใหม่ที่ต่ำลง แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น
• Bearish divergence — ราคาทำจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำลง

ความหมายของ divergence คือ แรงที่ผลักราคาไปทำจุดใหม่อ่อนลง ไม่ใช่คำยืนยันว่าราคาจะกลับตัว ในเทรนด์ที่แรงจริง divergence เกิดซ้ำได้หลายรอบก่อนราคาจะเปลี่ยนทิศ คนที่ใช้ divergence เป็นสัญญาณสวนเทรนด์ทันทีจึงต้องมีจุดออกชัดเจนรองรับเสมอ

RSI 30/70 ใช้เป็นสัญญาณเดี่ยวได้ไหม

นี่คือคำถามที่เราไม่อยากตอบด้วยความเห็น เราเลยเอากฎที่ถูกสอนมากที่สุดไปทดสอบจริงในบท RSI 30 70 ใช้ได้จริงไหม ทีมงานทดสอบย้อนหลังกฎ “ซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ขายเมื่อเกิน 70” บนหุ้น S&P 500 รายตัวช่วง 1995 ถึง 2025 รวม 31 ปี

ตาราง C — ผลทดสอบกฎ RSI 30/70 ของทีมงาน (หุ้น S&P 500 รายตัว)

ตัวเลขชุดนี้อธิบายได้ว่าทำไมกฎนี้ถึงติดใจคนใช้ มันชนะบ่อยจริง แต่ผลตอบแทนรวมยังแพ้การนอนถือดัชนี และเมื่อเทียบกับการสุ่มเลือกหุ้นก็แยกไม่ออกจากโชค ผลนี้เป็นของหุ้นสหรัฐฯ ไม่ใช่ทองหรือ forex แต่บทเรียนเชิงหลักการใช้ได้ทั่วไป คือ อัตราชนะสูงไม่ได้แปลว่าระบบดี ต้องเทียบกับทางเลือกที่ง่ายกว่าเสมอ วิธีเทียบกับการสุ่มที่เราใช้ทุกบทอธิบายไว้ในบท random baseline ส่วนออสซิลเลเตอร์ญาติใกล้ ๆ อย่าง Stochastic เราก็ทดสอบด้วยกติกาเดียวกันไว้ในบท Stochastic ทองคำ

ใช้ RSI ให้ถูกบทบาท

ผลทดสอบไม่ได้บอกว่า RSI ไร้ประโยชน์ มันบอกว่า RSI เดี่ยว ๆ ไม่ใช่ระบบเทรด บทบาทที่เหมาะกับมันคือ เครื่องมืออ่านแรงของราคา ที่ใช้ประกอบกับองค์ประกอบอื่น

1. อ่านเทรนด์ก่อน แล้วค่อยอ่าน RSI — ระดับ 70/30 มีความหมายต่างกันในตลาดขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ ตามช่วงแกว่งที่ ChartSchool สังเกตไว้
2. ใช้คู่กับระดับราคาที่มีความหมาย — RSI ที่อ่อนแรงตรงแนวต้านสำคัญมีน้ำหนักกว่า RSI ที่เกิน 70 กลางทาง วิธีหาแนวรับแนวต้านอยู่ในบท แนวรับแนวต้าน
3. กำหนดจุดออกก่อนเข้าเสมอ — เพราะ RSI ค้างในโซนสุดขั้วได้นาน ไม้ที่สวนเทรนด์ตามสัญญาณ RSI ต้องมีจุดตัดขาดทุนรองรับ อ่านวิธีวางได้ที่บท stop loss คืออะไร
4. ทดสอบก่อนเชื่อ — กฎใดก็ตามที่ใช้ RSI ควรผ่านการเทียบกับการนอนถือและการสุ่มก่อนใช้เงินจริง

ถ้าอยากเห็นผลทดสอบอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยกติกาเดียวกัน รวบรวมไว้ที่หน้า อินดิเคเตอร์และเทคนิคเทรด

สรุป: RSI คือมาตรวัดแรง ไม่ใช่ปุ่มซื้อขาย

• RSI คือ momentum oscillator ของ Wilder ค่าแกว่ง 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น 14 แท่ง สูตร RSI = 100 − 100/(1+RS)
• เกิน 70 คือ overbought ต่ำกว่า 30 คือ oversold ตามระดับดั้งเดิม แต่ในเทรนด์แรง RSI ค้างโซนสุดขั้วได้นาน
• divergence บอกว่าแรงของเทรนด์อ่อนลง ไม่ได้ยืนยันการกลับตัว
• ผลทดสอบของทีมงานบนหุ้น S&P 500 รายตัว 31 ปี: กฎ 30/70 ชนะ 71.4% ของไม้ แต่ผลตอบแทนแพ้การนอนถือดัชนี
• ใช้ RSI อ่านแรงของราคาประกอบเทรนด์ แนวรับแนวต้าน และจุดออกที่กำหนดไว้ก่อน